Сравнение SCHA с SLYG

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции SLYG немного впереди с 10.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SLYG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCHA и SLYG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SLYG в 0.79%

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SLYG.

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 7.31% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.