PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и RFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.17% соответственно.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий SCHA и RFG

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

SCHA vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHARFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.02

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

8.69

-0.92

SCHA vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHARFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между SCHA и RFG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и RFG

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RFG в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и RFG

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHARFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-51.93%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.44%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-35.16%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-42.92%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.93%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-9.03%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и RFG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.31%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHARFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.51%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.24%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

23.28%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.73%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.98%

-0.31%