Сравнение SCGSX с PLUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).
SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SCGSX и PLUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCGSX и PLUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | -14.32% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCGSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у PLUSX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 13.55% против 6.57% соответственно.
SCGSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 13.55%
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCGSX и PLUSX
SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.
Доходность на риск
SCGSX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск
SCGSX
PLUSX
Сравнение SCGSX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGSX | PLUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.46 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.20 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 5.52 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGSX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SCGSX и PLUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGSX и PLUSX
Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности PLUSX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 8.90% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
Просадки
Сравнение просадок SCGSX и PLUSX
Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и PLUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCGSX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -53.39% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -8.03% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -20.77% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -25.65% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -6.63% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -7.56% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.77% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGSX и PLUSX
DWS Capital Growth Fund (SCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCGSX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.08% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 6.16% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 10.99% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 10.72% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 11.35% | +9.05% |