Сравнение SCGRX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCGRX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCGRX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | -2.77% | 15.00% | 14.61% | 15.83% | -13.52% | 13.96% | 8.70% | 19.40% | -8.09% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
SCGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.94%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCGRX и BWBIX
SCGRX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
SCGRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
SCGRX
BWBIX
Сравнение SCGRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGRX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.54 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.95 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 3.22 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.54 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SCGRX и BWBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGRX и BWBIX
Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | 10.77% | 10.47% | 6.15% | 4.42% | 8.00% | 7.39% | 5.31% | 5.72% | 6.43% | 9.72% | 4.57% | 9.52% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCGRX и BWBIX
Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCGRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -39.14% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -12.76% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -39.14% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -9.26% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -11.88% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.41% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGRX и BWBIX
Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) составляет 4.70%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCGRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.39% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 11.38% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 19.94% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.19% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 23.31% | -10.62% |