PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGRX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGRX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGRX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGRX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		-2.77%15.00%14.61%15.83%-13.52%13.96%8.70%19.40%-7.14%13.69%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SCGRX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.94% против 16.19% соответственно.

SCGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.91%
1 год
13.31%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.94%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SCGRX:
SCGRX с BIAPXSCGRX с FSKAXSCGRX с FXAIXSCGRX с IOEZXSCGRX с BERIXSCGRX с CONWXSCGRX с CSTAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SCGRX и WWWEX

SCGRX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SCGRX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGRX
Ранг доходности на риск SCGRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGRX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGRXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.39

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.57

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

1.42

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGRX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGRX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGRX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGRXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.39

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.20

Корреляция

Корреляция между SCGRX и WWWEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGRX и WWWEX

Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		10.77%10.47%6.15%4.42%8.00%7.39%5.31%5.72%6.43%9.72%4.57%9.52%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SCGRX и WWWEX

Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGRXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-82.60%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.14%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-26.94%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-36.00%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.95%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-41.54%

+33.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.88%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGRX и WWWEX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) составляет 4.70%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGRXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.99%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

14.24%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

18.32%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

19.91%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

19.12%

-6.43%