PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52467P8124

CUSIP

52467P812

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

4 февр. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCGRX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Популярные сравнения:
SCGRX с FSKAX SCGRX с BIAPX SCGRX с FXAIX
Популярные сравнения:
SCGRX с FSKAX SCGRX с BIAPX SCGRX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) показал доход в 1.92% с начала года и 8.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCGRX составила 6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

SCGRX

С начала года

1.92%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-0.35%

1 год

8.33%

3 года

9.85%

5 лет

10.51%

10 лет

6.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-0.81%-3.87%0.12%3.59%1.92%
20240.91%3.65%2.91%-3.97%3.94%1.35%2.05%2.12%1.44%-1.54%4.45%-3.19%14.61%
20235.73%-2.91%2.23%0.82%-1.22%4.96%2.48%-2.09%-4.08%-2.44%7.36%4.75%15.84%
2022-2.75%-2.24%0.30%-5.52%0.64%-6.78%6.41%-3.52%-8.21%6.04%6.27%-3.65%-13.52%
20210.24%2.24%2.67%3.17%1.68%0.49%0.17%1.34%-2.86%3.28%-2.41%3.38%13.97%
2020-1.81%-5.33%-12.88%7.70%3.79%2.00%4.13%3.29%-2.15%-1.40%9.16%3.92%8.71%
20196.53%2.04%0.58%2.31%-5.08%5.32%0.26%-2.21%2.00%1.89%2.05%2.78%19.52%
20183.93%-3.43%-0.79%0.12%0.55%-0.46%2.34%0.74%-0.00%-5.70%1.04%-5.15%-7.03%
20171.85%2.25%0.43%0.97%0.72%0.97%1.75%0.12%1.42%1.17%1.73%1.05%15.39%
2016-4.58%-0.48%5.78%0.85%0.52%-0.18%3.38%0.26%0.32%-2.04%2.08%1.82%7.61%
2015-1.87%4.29%-0.74%0.92%0.68%-1.51%0.70%-4.72%-2.72%5.28%0.06%-2.07%-2.11%
2014-1.87%4.05%-0.00%-0.29%1.48%2.08%-1.77%2.50%-2.61%1.22%0.92%-1.03%4.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCGRX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCGRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$0.68$1.12$1.29$0.88$0.93$0.93$1.83$0.72$1.46$0.27

Дивидендный доход

6.03%6.14%4.42%8.00%7.39%5.32%5.82%6.56%11.21%4.56%9.53%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$1.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$1.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.88
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.46
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 47.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.03%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.835
-39.91%24 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.8985 мая 2006 г.1533
-27.89%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-20.89%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.32924 янв. 2024 г.553
-19.01%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...