- ISIN
- US52467P8124
- CUSIP
- 52467P812
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 4 февр. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции SCGRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,490.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) показал доход в 9.54% с начала года и 21.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCGRX составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SCGRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 0.23% | -4.86% | 7.49% | 4.20% | 0.58% | 9.54% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -0.81% | -3.87% | 0.06% | 4.57% | 3.54% | 0.77% | 2.00% | 2.83% | 1.63% | -0.11% | 0.68% | 15.00% |
| 2024 | 0.91% | 3.65% | 2.91% | -3.97% | 3.94% | 1.35% | 2.05% | 2.12% | 1.44% | -1.54% | 4.45% | -3.19% | 14.61% |
| 2023 | 5.73% | -2.91% | 2.23% | 0.82% | -1.22% | 4.96% | 2.48% | -2.09% | -4.08% | -2.44% | 7.36% | 4.75% | 15.83% |
| 2022 | -2.75% | -2.24% | 0.30% | -5.52% | 0.64% | -6.77% | 6.41% | -3.52% | -8.21% | 6.04% | 6.27% | -3.66% | -13.52% |
| 2021 | 0.24% | 2.24% | 2.67% | 3.17% | 1.68% | 0.49% | 0.17% | 1.34% | -2.86% | 3.28% | -2.41% | 3.38% | 13.96% |
Метрики бенчмарка
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund has an annualized alpha of 0.63%, beta of 0.65, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 82.86% of S&P 500 Index downside but only 74.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 74.79%
- Участие в снижении
- 82.86%
Комиссия
Комиссия SCGRX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCGRX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 13.52 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.03 | $0.68 | $1.12 | $1.29 | $0.88 | $0.92 | $0.92 | $1.58 | $0.72 | $1.46 |
Дивидендный доход | 9.56% | 10.47% | 6.15% | 4.42% | 8.00% | 7.39% | 5.31% | 5.72% | 6.43% | 9.72% | 4.57% | 9.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 47.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.11%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.86%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 6mo | 6y 1moмарт 2000 г. - май 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -27.89%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.53%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.01%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| SCGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -56.78% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.10% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -18.90% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -25.43% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -33.92% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.72% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCGRX
Добавьте Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCGRX