Сравнение SCGRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SCGRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCGRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | -2.77% | 15.00% | 14.61% | 15.83% | -13.52% | 13.96% | 8.70% | 19.40% | -7.14% | 13.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SCGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.08% соответственно.
SCGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.94%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCGRX и FXAIX
SCGRX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
SCGRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SCGRX
FXAIX
Сравнение SCGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 7.30 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SCGRX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGRX и FXAIX
Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | 10.77% | 10.47% | 6.15% | 4.42% | 8.00% | 7.39% | 5.31% | 5.72% | 6.43% | 9.72% | 4.57% | 9.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SCGRX и FXAIX
Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCGRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -33.79% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -12.13% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -24.50% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -33.79% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.23% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.83% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.53% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGRX и FXAIX
Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCGRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.34% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.53% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 18.32% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.92% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.05% | -5.36% |