PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCGRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCGRX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SCGRX с FXAIX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCGRX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SCGRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCGRX:

0.61

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

SCGRX:

0.86

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

SCGRX:

1.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCGRX:

0.55

FXAIX:

0.59

Коэф-т Мартина

SCGRX:

2.24

FXAIX:

2.24

Индекс Язвы

SCGRX:

3.52%

FXAIX:

4.84%

Дневная вол-ть

SCGRX:

14.54%

FXAIX:

19.71%

Макс. просадка

SCGRX:

-47.03%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SCGRX:

-2.47%

FXAIX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCGRX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции SCGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 12.50% соответственно.

SCGRX

С начала года

1.92%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.33%

3 года

9.85%

5 лет

10.51%

10 лет

6.63%

FXAIX

С начала года

-0.54%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-2.15%

1 год

11.17%

3 года

15.62%

5 лет

16.26%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий SCGRX и FXAIX

SCGRX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCGRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGRX
Ранг риск-скорректированной доходности SCGRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCGRX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGRX и FXAIX

Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FXAIX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		6.03%6.14%4.42%8.00%7.39%5.32%5.82%6.56%11.21%4.56%9.53%1.57%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.58%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SCGRX и FXAIX

Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCGRX и FXAIX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...