PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCGRX с BIAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGRX с BIAPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX).

SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCGRX или BIAPX.

Корреляция

Корреляция между SCGRX и BIAPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCGRX и BIAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.37%
209.29%
SCGRX
BIAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCGRX:

0.17

BIAPX:

0.52

Коэф-т Сортино

SCGRX:

0.34

BIAPX:

0.83

Коэф-т Омега

SCGRX:

1.05

BIAPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCGRX:

0.15

BIAPX:

0.54

Коэф-т Мартина

SCGRX:

0.55

BIAPX:

2.32

Индекс Язвы

SCGRX:

4.63%

BIAPX:

3.50%

Дневная вол-ть

SCGRX:

15.03%

BIAPX:

15.69%

Макс. просадка

SCGRX:

-47.11%

BIAPX:

-52.80%

Текущая просадка

SCGRX:

-9.26%

BIAPX:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, SCGRX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у BIAPX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции SCGRX уступали акциям BIAPX по среднегодовой доходности: 0.97% против 7.62% соответственно.

SCGRX

С начала года

-2.34%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-5.42%

1 год

3.14%

5 лет

5.63%

10 лет

0.97%

BIAPX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-2.29%

1 год

8.56%

5 лет

11.40%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCGRX и BIAPX

SCGRX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BIAPX в 0.10%.

SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund
График комиссии SCGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCGRX: 0.43%
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
График комиссии BIAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIAPX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCGRX и BIAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGRX
Ранг риск-скорректированной доходности SCGRX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIAPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCGRX c BIAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCGRX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCGRX: 0.17
BIAPX: 0.52
Коэффициент Сортино SCGRX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCGRX: 0.34
BIAPX: 0.83
Коэффициент Омега SCGRX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCGRX: 1.05
BIAPX: 1.12
Коэффициент Кальмара SCGRX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCGRX: 0.15
BIAPX: 0.54
Коэффициент Мартина SCGRX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SCGRX: 0.55
BIAPX: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа SCGRX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BIAPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGRX и BIAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.52
SCGRX
BIAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGRX и BIAPX

Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности BIAPX в 8.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		1.66%1.62%1.46%1.82%3.67%1.24%1.85%2.42%1.53%1.51%1.35%1.57%
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		8.97%8.78%4.29%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%17.24%

Просадки

Сравнение просадок SCGRX и BIAPX

Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки BIAPX в -52.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и BIAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-6.53%
SCGRX
BIAPX

Волатильность

Сравнение волатильности SCGRX и BIAPX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) составляет 10.33%, в то время как у BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
11.04%
SCGRX
BIAPX