Сравнение SCETX с SWSSX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCETX returned 7.91%/yr vs 10.97%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCETX показывает доходность 20.37%, а SWSSX немного выше – 20.67%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.97% соответственно.
SCETX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.91%
SWSSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 20.67%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам SCETX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 20.37% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 20.67% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Correlation
The correlation between SCETX and SWSSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.91 |
The correlation between SCETX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SCETX
SWSSX
Сравнение SCETX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCETX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.35 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.84 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCETX и SWSSX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и SWSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -60.34% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.00% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -27.50% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -31.93% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -41.81% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.56% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -10.69% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.11% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и SWSSX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.77% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 14.19% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 19.49% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.62% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.06% | -1.73% |
Сравнение комиссий SCETX и SWSSX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и SWSSX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SWSSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 1.00% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.07% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
SCETX and SWSSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (4.53%) compared to SWSSX (3.77%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs SWSSX's -60.34%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор