PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92837F4173

CUSIP

92837F417

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

31 янв. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCETX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCETX: 1.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCETX с VSCAX SCETX с GTSGX
Популярные сравнения:
SCETX с VSCAX SCETX с GTSGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.24%
525.03%
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал доход в -13.93% с начала года и -18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составила -7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.30%.


SCETX

С начала года

-13.93%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-23.44%

1 год

-18.33%

5 лет

0.91%

10 лет

-7.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%-3.22%-6.65%-6.70%-13.93%
2024-3.18%2.63%4.61%-3.92%4.58%-2.80%9.27%-0.11%-0.23%-2.07%8.70%-17.01%-2.34%
20238.35%-0.60%-3.64%-1.76%-5.38%7.31%7.57%-3.52%-5.35%-4.36%5.91%0.25%3.26%
2022-5.34%0.30%-1.81%-7.27%4.08%-12.94%10.72%-3.63%-9.25%11.32%6.55%-17.71%-25.96%
20210.72%7.22%5.97%4.02%0.86%-1.58%0.52%2.77%-2.69%5.10%-1.89%-11.63%8.23%
2020-2.03%-10.28%-24.77%11.54%3.04%1.07%3.18%2.05%-2.89%4.14%14.30%6.86%-0.09%
201910.42%2.77%-1.90%6.00%-10.84%7.54%1.90%-4.91%4.44%0.30%0.89%-2.35%13.13%
20181.34%-5.19%0.00%1.22%4.98%1.55%3.14%2.27%-3.90%-8.35%0.95%-22.81%-24.94%
20171.25%-0.00%0.08%1.77%-4.39%0.32%0.47%-3.14%-0.73%-0.08%6.21%-6.67%-5.36%
2016-3.73%3.38%8.55%2.48%2.07%1.52%4.83%1.03%0.00%-3.38%8.14%-2.53%23.75%
2015-3.74%4.98%1.30%-1.92%0.85%2.20%1.71%-5.43%-4.68%5.05%-0.66%-29.64%-30.33%
2014-5.65%3.97%2.40%-1.95%0.28%5.21%-6.30%2.64%-7.00%7.53%-0.11%-13.86%-14.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCETX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCETX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCETX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCETX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCETX: -0.78
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино SCETX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCETX: -0.90
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега SCETX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SCETX: 0.86
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара SCETX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCETX: -0.28
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина SCETX, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCETX: -1.67
^GSPC: -0.79

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.17
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.05$0.11$0.11$0.05$0.17$0.19$0.18$0.13$0.20$0.15

Дивидендный доход

1.16%1.00%0.69%1.49%1.00%0.51%1.68%2.11%1.48%1.03%1.94%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.53%
-17.42%
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 64.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.45%2 дек. 2005 г.8179 мар. 2009 г.
-38.64%16 апр. 1998 г.24423 мар. 1999 г.69927 дек. 2001 г.943
-23.83%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.316
-12.38%7 окт. 1997 г.699 янв. 1998 г.5731 мар. 1998 г.126
-12.29%16 дек. 2004 г.9228 апр. 2005 г.6328 июл. 2005 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
9.30%
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab