Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) показал доход в 2.48% с начала года и 12.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCETX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SCETX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -14.4%.

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund: годовая альфа составляет 3.03%, бета — 0.89, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 03.02.1997.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.32%) было выше, чем в снижении (90.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.89 и R² 0.69 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SCETX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

SCETX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 55.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 11.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.