PortfoliosLab logo
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92837F4173

CUSIP

92837F417

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

31 янв. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCETX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCETX: 1.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCETX с VSCAX SCETX с GTSGX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.83%
580.60%
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал доход в -13.40% с начала года и -7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


SCETX

С начала года

-13.40%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-7.20%

5 лет

11.36%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%-3.22%-6.65%-6.13%-13.40%
2024-3.18%2.63%4.61%-3.92%4.59%-1.87%9.27%-0.11%-0.23%-2.07%8.70%-8.65%8.53%
20238.35%-0.60%-3.64%-1.76%-5.38%9.71%7.57%-3.52%-5.35%-4.36%5.91%8.72%14.49%
2022-5.34%0.30%-1.81%-7.27%4.08%-9.43%10.72%-3.63%-9.25%11.32%6.55%-3.63%-9.78%
20210.72%7.22%5.97%4.02%0.86%-1.58%0.52%2.77%-2.69%5.10%-1.89%4.05%27.43%
2020-2.03%-10.28%-24.77%11.54%3.03%2.09%3.18%2.05%-2.89%4.15%14.30%6.87%0.92%
201910.42%2.77%-1.90%6.00%-10.84%7.87%1.90%-4.91%4.44%0.30%0.89%1.21%17.62%
20181.34%-5.19%-0.00%1.22%4.98%2.10%3.14%2.27%-3.90%-8.35%0.95%-10.82%-12.81%
20171.25%-0.00%0.08%1.77%-4.39%0.32%0.47%-3.14%6.91%-0.08%6.21%1.00%10.30%
2016-3.73%3.38%8.55%2.48%2.07%1.52%4.83%1.03%0.00%-3.38%8.14%-2.53%23.75%
2015-3.74%4.98%1.30%-1.92%0.85%2.20%1.71%-5.43%-4.68%5.05%-0.66%-29.64%-30.33%
2014-5.65%3.97%2.40%-1.95%0.29%5.21%-6.30%2.64%-7.00%7.52%-0.11%-13.86%-14.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCETX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCETX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SCETX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCETX: -0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SCETX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCETX: -0.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCETX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCETX: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SCETX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCETX: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SCETX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCETX: -0.80
^GSPC: 1.94

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.46
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.95$0.89$1.72$1.89$0.13$0.55$1.69$2.11$0.13$0.20$0.15

Дивидендный доход

14.38%12.45%11.38%22.49%18.08%1.29%5.64%19.10%17.59%1.03%1.94%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$1.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.16$2.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-10.07%
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3818 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 21.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.45%2 дек. 2005 г.8179 мар. 2009 г.38189 мая 2024 г.4635
-38.64%16 апр. 1998 г.24423 мар. 1999 г.69927 дек. 2001 г.943
-28.75%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-23.83%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.316
-12.37%7 окт. 1997 г.699 янв. 1998 г.5731 мар. 1998 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 15.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
14.23%
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)