- ISIN
- US92837F4173
- CUSIP
- 92837F417
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 31 янв. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции SCETX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) показал доход в 17.12% с начала года и 30.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCETX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCETX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.63% | 3.85% | -6.49% | 9.17% | 0.79% | 0.90% | 17.12% | ||||||
| 2025 | 2.10% | -3.22% | -6.65% | -6.13% | 4.40% | 4.07% | 1.12% | 5.39% | -0.92% | 0.40% | 1.84% | 0.02% | 1.59% |
| 2024 | -3.18% | 2.63% | 4.61% | -3.92% | 4.59% | -1.87% | 9.27% | -0.11% | -0.23% | -2.07% | 8.70% | -8.65% | 8.53% |
| 2023 | 8.36% | -0.60% | -3.64% | -1.76% | -5.38% | 9.71% | 7.57% | -3.52% | -5.35% | -4.36% | 5.91% | 8.72% | 14.49% |
| 2022 | -5.34% | 0.30% | -1.81% | -7.27% | 4.08% | -9.43% | 10.72% | -3.63% | -9.25% | 11.32% | 6.55% | -3.63% | -9.79% |
| 2021 | 0.72% | 7.22% | 5.97% | 4.03% | 0.86% | -1.58% | 0.52% | 2.77% | -2.69% | 5.10% | -1.89% | 4.05% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.89, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.56%) than losses (90.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 97.56%
- Участие в снижении
- 90.56%
Комиссия
Комиссия SCETX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCETX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 13.52 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.95 | $0.90 | $1.72 | $1.89 | $0.13 | $0.55 | $1.69 | $2.11 | $0.56 | $3.93 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 55.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.69%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 16d | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -48.64%март 2020 г. | 1y 7mo | 10mo 3d | 2y 5moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.51%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 2y 7mo | 3y 1moапр. 1998 г. - май 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.66%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 10mo 4d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.57%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| SCETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -56.78% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -18.90% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -25.43% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -33.92% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -10.72% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.97% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCETX
Добавьте Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCETX