Сравнение SCETX с GTSGX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, SCETX returned 8.07%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.36% соответственно.
SCETX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.07%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам SCETX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 16.73% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between SCETX and GTSGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.84 |
The correlation between SCETX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
SCETX
GTSGX
Сравнение SCETX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCETX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.06 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.16 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCETX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.05 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и GTSGX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -73.82% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.99% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -19.63% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -21.94% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -38.25% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -7.89% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -29.69% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.86% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и GTSGX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.93% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.11% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 14.70% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.43% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.07% | +4.28% |
Сравнение комиссий SCETX и GTSGX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и GTSGX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.93% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCETX and GTSGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (4.32%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs GTSGX's -73.82%.
SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор