PortfoliosLab logo
Сравнение SCETX с GTSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCETX и GTSGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCETX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.32%
123.56%
SCETX
GTSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCETX:

-0.31

GTSGX:

-0.17

Коэф-т Сортино

SCETX:

-0.30

GTSGX:

-0.10

Коэф-т Омега

SCETX:

0.96

GTSGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SCETX:

-0.25

GTSGX:

-0.14

Коэф-т Мартина

SCETX:

-0.80

GTSGX:

-0.41

Индекс Язвы

SCETX:

8.95%

GTSGX:

7.81%

Дневная вол-ть

SCETX:

23.05%

GTSGX:

19.37%

Макс. просадка

SCETX:

-72.45%

GTSGX:

-38.26%

Текущая просадка

SCETX:

-21.74%

GTSGX:

-15.99%

Доходность по периодам

С начала года, SCETX показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у GTSGX с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.90% соответственно.


SCETX

С начала года

-13.40%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-7.20%

5 лет

11.36%

10 лет

1.95%

GTSGX

С начала года

-5.20%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-10.14%

1 год

-3.05%

5 лет

10.03%

10 лет

5.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCETX и GTSGX

SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.


График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCETX: 1.15%
График комиссии GTSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTSGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCETX и GTSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCETX
Ранг риск-скорректированной доходности SCETX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCETX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCETX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCETX: -0.31
GTSGX: -0.17
Коэффициент Сортино SCETX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCETX: -0.30
GTSGX: -0.10
Коэффициент Омега SCETX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCETX: 0.96
GTSGX: 0.99
Коэффициент Кальмара SCETX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCETX: -0.25
GTSGX: -0.14
Коэффициент Мартина SCETX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCETX: -0.80
GTSGX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа SCETX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCETX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.17
SCETX
GTSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCETX и GTSGX

Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности GTSGX в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
14.38%12.45%11.38%22.49%18.08%1.29%5.64%19.10%17.59%1.03%1.94%1.01%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.79%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCETX и GTSGX

Максимальная просадка SCETX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки GTSGX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и GTSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-15.99%
SCETX
GTSGX

Волатильность

Сравнение волатильности SCETX и GTSGX

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
12.53%
SCETX
GTSGX