PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCETX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCETX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

SCETX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 янв. 1997 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCETX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCETX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund		5.49%1.59%8.53%14.49%-9.79%27.43%0.92%1.01%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCETX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.

SCETX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.92%
С начала года
5.49%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.18%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.48%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с SCETX:
SCETX с VSCAXSCETX с GTSGXSCETX с BOSOXSCETX с CSMDXSCETX с DFISXSCETX с PSTAXSCETX с STCIX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий SCETX и AIO

SCETX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SCETX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCETX
Ранг доходности на риск SCETX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCETX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCETX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCETXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.88

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.36

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.90

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCETX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCETX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCETX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCETXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между SCETX и AIO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCETX и AIO

Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund		1.03%1.09%12.45%11.39%22.49%18.08%1.29%5.64%19.10%17.59%4.37%37.54%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCETX и AIO

Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCETXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.69%

-44.88%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-15.46%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-37.39%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-6.21%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-11.22%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.23%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCETX и AIO

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеют волатильность 6.72% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCETXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

13.80%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

23.20%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.01%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

27.03%

-4.72%