PortfoliosLab logo
Сравнение SCETX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCETX и VSCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCETX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.26%
91.49%
SCETX
VSCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCETX:

-0.31

VSCAX:

-0.17

Коэф-т Сортино

SCETX:

-0.30

VSCAX:

-0.05

Коэф-т Омега

SCETX:

0.96

VSCAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SCETX:

-0.25

VSCAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

SCETX:

-0.80

VSCAX:

-0.45

Индекс Язвы

SCETX:

8.95%

VSCAX:

9.96%

Дневная вол-ть

SCETX:

23.05%

VSCAX:

27.19%

Макс. просадка

SCETX:

-72.45%

VSCAX:

-72.32%

Текущая просадка

SCETX:

-21.74%

VSCAX:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCETX показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции SCETX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 1.95% против 0.47% соответственно.


SCETX

С начала года

-13.40%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-7.20%

5 лет

11.36%

10 лет

1.95%

VSCAX

С начала года

-10.93%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-5.96%

5 лет

18.24%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCETX и VSCAX

SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.


График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCETX: 1.15%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCAX: 1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCETX и VSCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCETX
Ранг риск-скорректированной доходности SCETX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCETX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCETX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCETX: -0.31
VSCAX: -0.17
Коэффициент Сортино SCETX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCETX: -0.30
VSCAX: -0.05
Коэффициент Омега SCETX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCETX: 0.96
VSCAX: 0.99
Коэффициент Кальмара SCETX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCETX: -0.25
VSCAX: -0.15
Коэффициент Мартина SCETX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCETX: -0.80
VSCAX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа SCETX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCETX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.17
SCETX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCETX и VSCAX

Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности VSCAX в 0.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
14.38%12.45%11.38%22.49%18.08%1.29%5.64%19.10%17.59%1.03%1.94%1.01%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCETX и VSCAX

Максимальная просадка SCETX за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-22.27%
SCETX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности SCETX и VSCAX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) составляет 15.21%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SCETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
16.89%
SCETX
VSCAX