Сравнение SCETX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
SCETX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 янв. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCETX или VSCAX.
Основные характеристики
| SCETX | VSCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.26% | 18.51% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 31.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.01% | 19.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 20.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.74% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 21.93% |
| Макс. просадка | -72.45% | -61.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между SCETX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и VSCAX
С начала года, SCETX показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCETX и VSCAX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCETX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и VSCAX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VSCAX в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 9.11% | 11.38% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 1.03% | 1.94% | 1.01% | 0.78% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 4.16% | 4.93% | 10.12% | 16.94% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.88% | 0.06% | 17.13% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и VSCAX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки VSCAX в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и VSCAX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) составляет 5.37%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SCETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.