PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDS с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с SPSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past year, SCDS returned 39.67% vs 33.76% for SPSM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 22.96%.

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
0.65%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
14.57%
С начала года
22.96%
1 год
33.76%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и SPSM

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		22.96%6.11%8.30%

Correlation

The correlation between SCDS and SPSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between SCDS and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и SPSM

Секторы
SCDS
SPSM

Технологии

23.8%
15.5%

Промышленность

16.3%
15.4%

Финансовые услуги

15.2%
17.7%

Здравоохранение

13.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.8%

Недвижимость

5.4%
7.3%

Энергетика

4.8%
5.9%

Сырьевые материалы

3.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Технологии

SCDS
23.8%
SPSM
15.5%

Промышленность

SCDS
16.3%
SPSM
15.4%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
SPSM
17.7%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
SPSM
12.2%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
SPSM
12.8%

Недвижимость

SCDS
5.4%
SPSM
7.3%

Энергетика

SCDS
4.8%
SPSM
5.9%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
SPSM
4.4%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
SPSM
3.9%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
SPSM
3.2%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
SPSM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SCDS vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.96

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.85

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.89

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

13.09

+2.53

SCDS vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и SPSM

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-42.89%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.72%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.80%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.86%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и SPSM

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 3.86% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.92%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.01%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.35%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.36%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.93%

-1.95%

Сравнение комиссий SCDS и SPSM

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и SPSM

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCDS and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (3.92%) compared to SCDS (3.86%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, SCDS leads with 39.67% vs 33.76% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 39.67% return vs 33.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.03% for SPSM.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор