PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с OUSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past year, SCDS returned 45.21% vs 12.02% for OUSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 8.17%.

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.15%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.58%
1 год
12.02%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и OUSM

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.17%2.17%6.32%

Correlation

The correlation between SCDS and OUSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between SCDS and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и OUSM

Секторы
SCDS
OUSM

Технологии

23.8%
14.5%

Промышленность

16.3%
22.2%

Финансовые услуги

15.2%
20.4%

Здравоохранение

13.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
19.5%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.8%
0.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Технологии

SCDS
23.8%
OUSM
14.5%

Промышленность

SCDS
16.3%
OUSM
22.2%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
OUSM
20.4%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
OUSM
9.9%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
OUSM
19.5%

Недвижимость

SCDS
5.4%
OUSM

-

Энергетика

SCDS
4.8%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
OUSM
4.6%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
OUSM
3.5%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

SCDS vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.92

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.47

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

1.31

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

3.83

+13.99

SCDS vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и OUSM

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-39.84%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.21%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.50%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.19%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.15%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и OUSM

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.31%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.33%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

13.17%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.28%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.91%

+2.34%

Сравнение комиссий SCDS и OUSM

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и OUSM

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности OUSM в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.04%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and OUSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (6.18%) compared to OUSM (3.31%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs OUSM's -39.84%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 12.02% for OUSM. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.10% for SCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.48% for OUSM.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор