PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SCDS is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, SCDS returned 45.21% vs 25.10% for JEPQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и JEPQ

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%18.83%

Correlation

The correlation between SCDS and JEPQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.69

The correlation between SCDS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и JEPQ

Секторы
SCDS
JEPQ

Технологии

23.8%
58.9%

Промышленность

16.3%
2.8%

Финансовые услуги

15.2%
0.3%

Здравоохранение

13.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.8%

Недвижимость

5.4%
0.2%

Энергетика

4.8%
0.3%

Сырьевые материалы

3.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
13.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Технологии

SCDS
23.8%
JEPQ
58.9%

Промышленность

SCDS
16.3%
JEPQ
2.8%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
JEPQ
0.3%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
JEPQ
11.8%

Недвижимость

SCDS
5.4%
JEPQ
0.2%

Энергетика

SCDS
4.8%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
JEPQ
6.0%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
JEPQ
13.9%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SCDS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.93

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.57

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.86

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

13.55

+4.27

SCDS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и JEPQ

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-20.07%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.82%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.48%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.40%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.86%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и JEPQ

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.18% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.27%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.58%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

13.08%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.79%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.79%

+4.46%

Сравнение комиссий SCDS и JEPQ

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и JEPQ

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and JEPQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to SCDS (6.18%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 25.10% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 25.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.10% for SCDS.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.35% for JEPQ.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор