PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 7.70% for JEPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и JEPI

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%5.80%

Correlation

The correlation between SCDS and JEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.72

The correlation between SCDS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и JEPI

Секторы
SCDS
JEPI

Технологии

20.8%
19.1%

Финансовые услуги

14.7%
9.8%

Промышленность

14.6%
13.8%

Здравоохранение

11.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.7%

Недвижимость

4.9%
3.5%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.9%

Технологии

SCDS
20.8%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
JEPI
9.8%

Промышленность

SCDS
14.6%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
JEPI
11.7%

Недвижимость

SCDS
4.9%
JEPI
3.5%

Энергетика

SCDS
3.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SCDS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.99

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.47

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.16

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

3.73

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.01

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SCDS и JEPI

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-13.71%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.68%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-4.83%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.12%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.07%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и JEPI

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

1.35%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

6.07%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

7.85%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

11.06%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

10.80%

+10.40%

Сравнение комиссий SCDS и JEPI

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и JEPI

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and JEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.92% for SCDS.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.35% for JEPI.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор