PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, SCDS returned 45.21% vs 40.90% for IWM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 20.47%.

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и IWM

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%10.10%

Correlation

The correlation between SCDS and IWM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between SCDS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и IWM

Секторы
SCDS
IWM

Технологии

23.8%
20.1%

Промышленность

16.3%
17.3%

Финансовые услуги

15.2%
15.5%

Здравоохранение

13.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.0%

Недвижимость

5.4%
5.5%

Энергетика

4.8%
6.0%

Сырьевые материалы

3.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.1%

Технологии

SCDS
23.8%
IWM
20.1%

Промышленность

SCDS
16.3%
IWM
17.3%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
IWM
15.5%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
IWM
15.6%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
IWM
8.0%

Недвижимость

SCDS
5.4%
IWM
5.5%

Энергетика

SCDS
4.8%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
IWM
2.0%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
IWM
1.7%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

SCDS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.86

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

3.73

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

13.18

+4.64

SCDS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и IWM

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-59.05%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.03%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.96%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.75%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.11%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и IWM

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) составляет 6.18%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.56%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.31%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.74%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.61%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

23.06%

-1.81%

Сравнение комиссий SCDS и IWM

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и IWM

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCDS and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (6.56%) compared to SCDS (6.18%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 40.90% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 40.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.90% for IWM.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.19% for IWM.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор