PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDS с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с ISMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past year, SCDS returned 39.67% vs 39.84% for ISMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.85%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 30.34%.

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и ISMD

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%8.19%

Correlation

The correlation between SCDS and ISMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between SCDS and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и ISMD

Секторы
SCDS
ISMD

Технологии

23.8%
14.3%

Промышленность

16.3%
16.6%

Финансовые услуги

15.2%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.4%

Недвижимость

5.4%
8.5%

Энергетика

4.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Технологии

SCDS
23.8%
ISMD
14.3%

Промышленность

SCDS
16.3%
ISMD
16.6%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
ISMD
17.0%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
ISMD
9.7%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
ISMD
11.4%

Недвижимость

SCDS
5.4%
ISMD
8.5%

Энергетика

SCDS
4.8%
ISMD
4.3%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
ISMD
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
ISMD
5.8%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
ISMD
1.8%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
ISMD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SCDS vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.07

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.15

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

13.10

+2.52

SCDS vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и ISMD

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-44.60%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.64%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.15%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-8.08%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.05%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и ISMD

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) составляет 3.86%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.20%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.93%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.37%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

20.83%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.66%

-2.68%

Сравнение комиссий SCDS и ISMD

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и ISMD

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ISMD в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and ISMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.20%) compared to SCDS (3.86%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, ISMD leads with 39.84% vs 39.67% for SCDS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 39.84% return vs 39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор