PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 4.19% for HSMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и HSMV

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%4.26%

Correlation

The correlation between SCDS and HSMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.72

The correlation between SCDS and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и HSMV

Секторы
SCDS
HSMV

Технологии

20.8%
1.7%

Финансовые услуги

14.7%
16.6%

Промышленность

14.6%
15.0%

Здравоохранение

11.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Недвижимость

4.9%
23.8%

Энергетика

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%
5.4%

Коммунальные услуги

2.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.3%

Технологии

SCDS
20.8%
HSMV
1.7%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
HSMV
16.6%

Промышленность

SCDS
14.6%
HSMV
15.0%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
HSMV
4.9%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
HSMV
7.8%

Недвижимость

SCDS
4.9%
HSMV
23.8%

Энергетика

SCDS
3.9%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
HSMV
5.4%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
HSMV
11.9%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
HSMV
7.9%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
HSMV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

SCDS vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.41

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.68

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.54

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

1.62

+15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.41

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SCDS и HSMV

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-19.16%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.83%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-4.36%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.62%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.59%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и HSMV

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.85%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

7.28%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

10.37%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

15.00%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.06%

+5.14%

Сравнение комиссий SCDS и HSMV

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и HSMV

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and HSMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs HSMV's -19.16%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 4.19% for HSMV. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.80% for HSMV.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор