Сравнение SCDL с MVRL
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 11.42%/yr vs -5.73%/yr for MVRL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 43.61%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью 4.46%.
SCDL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 29.30%
- С начала года
- 43.61%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 43.61% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 4.46% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 16.03% |
Correlation
The correlation between SCDL and MVRL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between SCDL and MVRL has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
SCDL
MVRL
Сравнение SCDL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.62 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 1.53 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDL и MVRL
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -60.25% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -20.93% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -32.20% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -59.63% | +24.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.80% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -31.89% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 8.45% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и MVRL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеют волатильность 8.09% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.33% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 21.07% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 28.01% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 36.52% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 37.51% | -8.72% |
Сравнение комиссий SCDL и MVRL
И SCDL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и MVRL
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 19.54% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and MVRL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (8.33%) compared to SCDL (8.09%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, SCDL leads with 11.42% vs -5.73% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 11.42% return vs -5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDL and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 19.54%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор