Сравнение SCDL с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
SCDL и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.06% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.06%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и MVRL
И SCDL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCDL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
SCDL
MVRL
Сравнение SCDL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.05 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.31 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.01 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.02 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.05 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и MVRL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и MVRL
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и MVRL
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -60.25% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -23.13% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -60.25% | +25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -39.84% | +34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -31.67% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 8.04% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 12.49% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 19.97% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 35.65% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 36.54% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 37.94% | -8.82% |