Сравнение SCDL с MTUL
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 11.42%/yr vs 23.28%/yr for MTUL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 43.61%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
SCDL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 29.30%
- С начала года
- 43.61%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 43.61% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SCDL and MTUL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SCDL and MTUL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. MTUL — Ранг доходности на риск
SCDL
MTUL
Сравнение SCDL c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDL | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 3.91 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 14.30 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDL и MTUL
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -56.83% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -23.86% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -39.15% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -56.83% | +21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -22.32% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.52% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 8.09%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 24.94% | -16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 45.58% | -30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 52.20% | -30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 44.56% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 44.94% | -16.15% |
Сравнение комиссий SCDL и MTUL
И SCDL, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и MTUL
Ни SCDL, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCDL and MTUL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to SCDL (8.09%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 11.42% for SCDL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDL and MTUL have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCDL and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while MTUL is Momentum. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор