Сравнение SCDL с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
SCDL и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCDL и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 8.41% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.13%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и MSFO
SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Доходность на риск
SCDL vs. MSFO — Ранг доходности на риск
SCDL
MSFO
Сравнение SCDL c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.22 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.00 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.00 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и MSFO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и MSFO
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и MSFO
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -29.29% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -29.29% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -26.82% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -5.72% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.45% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и MSFO
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.94% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 16.67% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 22.29% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 19.15% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 19.15% | +9.97% |