Сравнение SCDL с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
SCDL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDL показывает доходность 24.46%, а MLPR немного ниже – 24.29%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и MLPR
И SCDL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCDL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
SCDL
MLPR
Сравнение SCDL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.44 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.09 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и MLPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и MLPR
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и MLPR
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -48.98% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -24.45% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -28.66% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.17% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.09% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.53% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и MLPR
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 4.69% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.93% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 14.06% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 28.04% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 29.60% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 34.01% | -4.89% |