PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с GUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SCDL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		102.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%63.84%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-3.93%
1 месяц
39.57%
С начала года
102.61%
6 месяцев
81.38%
1 год
68.02%
3 года*
15.69%
5 лет*
19.89%
10 лет*
-32.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SCDL и GUSH

SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Доходность на риск

SCDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.02

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.61

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

4.01

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.43

+0.90

Корреляция

Корреляция между SCDL и GUSH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и GUSH

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.23%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и GUSH

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-99.98%

+65.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-43.67%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-73.64%

+38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-99.75%

+93.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-92.81%

+80.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

17.54%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

14.01%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

38.39%

-22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

67.12%

-34.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

68.80%

-39.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

94.28%

-65.16%