PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с DDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).

SCDL и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и DDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-2.41%12.23%27.18%9.95%-12.44%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью -2.41%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

DDIV

1 день
3.23%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
1.54%
1 год
9.00%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.44%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU

Сравнение комиссий SCDL и DDIV

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DDIV в 0.60%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Доходность на риск

SCDL vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLDDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.46

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.74

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

2.42

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCDL и DDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и DDIV

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20252024202320222021202020192018
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.77%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и DDIV

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и DDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-47.56%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-14.88%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-21.10%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.44%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.08%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

4.09%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и DDIV

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.19%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

11.99%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

19.58%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

18.80%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

19.89%

+9.23%