PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDL с AGZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 9.40%/yr vs 4.32%/yr for AGZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.22%.

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и AGZD

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%6.64%7.15%1.17%0.06%

Correlation

The correlation between SCDL and AGZD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.09

The correlation between SCDL and AGZD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

SCDL vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.83

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.71

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

6.09

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

19.08

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.83

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.21

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SCDL и AGZD

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDLAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-8.46%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-0.87%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-1.71%

-31.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-2.23%

-32.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.39%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-0.77%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.28%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и AGZD

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDLAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.03%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

1.99%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

2.89%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

3.59%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

3.72%

+25.17%

Сравнение комиссий SCDL и AGZD

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и AGZD

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDL and AGZD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs AGZD's -8.46%.

On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs 4.32% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for SCDL.

SCDL is categorized as Leveraged Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.23% for AGZD.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор