Сравнение SCCR с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
SCCR и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и VCRB
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. VCRB — Ранг доходности на риск
SCCR
VCRB
Сравнение SCCR c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.83 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и VCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и VCRB
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и VCRB
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -4.59% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.77% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.79% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.14% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и VCRB
Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеют волатильность 1.70% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.49% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.34% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.82% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.82% | -0.36% |