PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCCR с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCCR и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCR и JPIE


2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF
0.11%6.66%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.


SCCR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Core Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий SCCR и JPIE

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

SCCR vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCCRJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.74

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.66

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.41

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

18.78

-13.44

SCCR vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCCRJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.74

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.95

+0.37

Корреляция

Корреляция между SCCR и JPIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и JPIE

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности JPIE в 5.65%


TTM20252024202320222021
SCCR
Schwab Core Bond ETF
4.66%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SCCR и JPIE

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


SCCRJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.67%

-9.96%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.72%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.53%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.17%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.31%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и JPIE

Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCCRJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.87%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.09%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.11%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

3.57%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

3.57%

+0.89%