Сравнение SCCR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
SCCR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и JPIE
SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
SCCR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
SCCR
JPIE
Сравнение SCCR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.74 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.66 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.41 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 18.78 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.74 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и JPIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и JPIE
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и JPIE
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -9.96% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.72% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.53% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.17% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.31% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и JPIE
Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.87% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.09% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.11% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.57% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.57% | +0.89% |