Сравнение SCCR с FLDR

С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCCR и FLDR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FLDR в 4.55%

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и FLDR.

Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.