PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCR с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

SCCR и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCR и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCR и JBND

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.11%6.66%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

SCCR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с FNDXSCCR с SGOVSCCR с FLDRSCCR с SMBSSCCR с ICSHSCCR с JPIESCCR с VCRB
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий SCCR и JBND

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
SCCR
Schwab Core Bond ETF

Доходность на риск

SCCR vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.89

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.12

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между SCCR и JBND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и JBND

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM202520242023
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.66%3.91%0.00%0.00%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SCCR и JBND

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCRJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.67%

-4.48%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.64%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.11%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и JBND

Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.70% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCRJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.67%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.65%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.29%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

4.91%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.91%

-0.45%