PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SCCR returned 6.10% vs 5.68% for JBND. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.22%.

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и JBND

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%6.65%

Correlation

The correlation between SCCR and JBND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between SCCR and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCCR и JBND

Секторы
SCCR
JBND

Финансовые услуги

13.2%
9.0%

Промышленность

6.9%
0.5%

Технологии

3.4%
19.7%

Здравоохранение

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
25.7%

Энергетика

1.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.7%
0.8%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

SCCR
13.2%
JBND
9.0%

Промышленность

SCCR
6.9%
JBND
0.5%

Технологии

SCCR
3.4%
JBND
19.7%

Здравоохранение

SCCR
3.1%
JBND
3.1%

Недвижимость

SCCR
2.4%
JBND
2.6%

Коммуникационные услуги

SCCR
2.3%
JBND
25.7%

Энергетика

SCCR
1.9%
JBND
0.6%

Потребительский циклический сектор

SCCR
1.1%
JBND
0.3%

Сырьевые материалы

SCCR
0.7%
JBND
0.8%

Коммунальные услуги

SCCR
0.7%
JBND
0.7%

Потребительский защитный сектор

SCCR
0.4%
JBND
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с FNDXSCCR с ICSHSCCR с JPIE
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

SCCR vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.49

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.23

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.94

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

5.97

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SCCR и JBND

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-4.48%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.94%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.74%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.15%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и JBND

Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.67%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.82%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

4.84%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.84%

-0.46%

Сравнение комиссий SCCR и JBND

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и JBND

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности JBND в 4.41%

ПозицияTTM202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCCR and JBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCCR has higher volatility (1.28%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, SCCR leads with 6.10% vs 5.68% for JBND. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 6.10% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.41% for JBND.

They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.30% for JBND.

SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор