Сравнение SCCR с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
SCCR и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и SMBS
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. SMBS — Ранг доходности на риск
SCCR
SMBS
Сравнение SCCR c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.93 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.53 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и SMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и SMBS
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и SMBS
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -3.20% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.83% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.56% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.77% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и SMBS
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.70%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.83% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.75% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.77% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.91% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.91% | -0.45% |