Сравнение SCCR с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
SCCR и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и ICSH
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. ICSH — Ранг доходности на риск
SCCR
ICSH
Сравнение SCCR c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 10.89 | -9.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 25.73 | -24.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 6.44 | -5.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 44.98 | -43.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 281.70 | -276.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 10.89 | -9.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и ICSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и ICSH
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и ICSH
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -3.94% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.10% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.08% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.02% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и ICSH
Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.16% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.27% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.41% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 0.48% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 1.06% | +3.40% |