Сравнение SCC с WTIU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SCC returned -19.07%/yr vs 3.04%/yr for WTIU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
SCC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- -19.07%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- -24.43%
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 5.35% | -18.97% | -36.01% | -29.14% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between SCC and WTIU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between SCC and WTIU shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SCC
WTIU
Сравнение SCC c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.58 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.67 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и WTIU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.73% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -48.11% | +22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -75.73% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -34.90% | -65.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -39.31% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 20.61% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.81%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 21.17% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 57.05% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 69.40% | -31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.33% | 70.90% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 70.90% | -31.42% |
Сравнение комиссий SCC и WTIU
И SCC, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и WTIU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.41% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and WTIU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (21.17%) compared to SCC (11.81%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 3.04% vs -19.07% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.04% return vs -19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for WTIU.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор