Сравнение SCC с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
SCC и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SCC и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -20.71% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и TSMG
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
SCC vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SCC
TSMG
Сравнение SCC c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 2.94 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.06 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.67 | -7.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 20.63 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.94 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.04 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между SCC и TSMG составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и TSMG
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и TSMG
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.67% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -35.29% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -24.61% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -18.24% | -67.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 11.41% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 28.00% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 54.68% | -27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 77.04% | -30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 81.23% | -37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 81.23% | -41.90% |