PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с QLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 34.57%/yr for QLD. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCC и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.71% против 34.57% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

QLD

1 день
-9.57%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.20%
6 месяцев
22.35%
1 год
67.86%
3 года*
44.68%
5 лет*
23.00%
10 лет*
34.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
QLD
ProShares Ultra QQQ		27.20%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SCC and QLD is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.74

The correlation between SCC and QLD shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SCC vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.05

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.47

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.71

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.41

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.05

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.58

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SCC и QLD

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-83.13%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-25.13%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-42.29%

-24.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-63.68%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-63.68%

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-10.93%

-88.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-18.17%

-67.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

7.23%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

13.48%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

26.19%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

33.33%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

44.91%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

44.66%

-5.13%

Сравнение комиссий SCC и QLD

И SCC, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и QLD

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and QLD have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.48%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 34.57% vs -24.71% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 34.57% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.13% for QLD.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор