Сравнение SCC с NRGU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -17.60% vs 156.47% for NRGU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
SCC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.71%
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 6.97% | -19.16% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -33.00% |
Correlation
The correlation between SCC and NRGU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between SCC and NRGU shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SCC
NRGU
Сравнение SCC c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.94 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.76 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.10 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.35 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SCC и NRGU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -57.50% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -39.95% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -27.06% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -25.41% | -60.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 16.10% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 26.47% | -15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 61.54% | -34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 75.00% | -38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 89.08% | -45.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.53% | 89.08% | -49.55% |
Сравнение комиссий SCC и NRGU
И SCC, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и NRGU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.40% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and NRGU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.47%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs -17.60% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs -17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for NRGU.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор