Сравнение SCC с NRGU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -13.71% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -17.72% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SCC and NRGU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between SCC and NRGU shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SCC
NRGU
Сравнение SCC c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.73 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.13 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и NRGU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -57.50% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -43.89% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -24.81% | -75.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -26.06% | -59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 19.53% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 23.48% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 63.97% | -35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 76.98% | -39.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 89.07% | -44.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 89.07% | -49.60% |
Сравнение комиссий SCC и NRGU
И SCC, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и NRGU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and NRGU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -13.71% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for NRGU.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор