PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с NOBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 9.64%/yr for NOBL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.71% против 9.64% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

NOBL

1 день
0.66%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		5.31%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SCC and NOBL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.56

The correlation between SCC and NOBL shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SCC vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.04

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.58

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.29

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

3.34

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.04

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.58

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SCC и NOBL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.43%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-9.11%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-15.36%

-51.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-17.92%

-59.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-35.43%

-60.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-4.36%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-3.48%

-82.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

3.52%

+15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и NOBL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

2.41%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

8.05%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

11.38%

+25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

14.39%

+29.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

16.60%

+22.93%

Сравнение комиссий SCC и NOBL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и NOBL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and NOBL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to NOBL (2.41%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.64% vs -24.71% for SCC. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.64% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.08% for NOBL.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор