PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCC с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SCC и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCC и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		17.48%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.18% против 9.54% соответственно.

SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с MULLSCC с MUUSCC с QTAPSCC с TERG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SCC и NOBL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SCC vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.41

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

0.70

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.54

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

1.89

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.44

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.58

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.64

-1.28

Корреляция

Корреляция между SCC и NOBL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и NOBL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SCC и NOBL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.43%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-11.20%

-41.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-17.92%

-59.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-35.43%

-60.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-7.07%

-92.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-3.45%

-82.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

3.18%

+38.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и NOBL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

3.55%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

8.06%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

15.24%

+31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

14.39%

+29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

16.59%

+22.74%