PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCC с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.66% против 9.76% соответственно.

SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SCC and NOBL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.56

The correlation between SCC and NOBL shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с BITOSCC с GUSHSCC с SQQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SCC vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.27

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.95

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.64

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.15

-4.98

SCC vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и NOBL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.43%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-9.11%

-16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-15.36%

-51.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-17.92%

-59.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-35.43%

-59.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.69%

-99.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-3.47%

-82.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

3.60%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и NOBL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

4.72%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

8.85%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

11.82%

+25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

14.47%

+29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

16.61%

+22.86%

Сравнение комиссий SCC и NOBL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и NOBL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and NOBL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (11.42%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -24.66% for SCC. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.03% for NOBL.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор