Сравнение SCC с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SCC и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCC и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -18.97% | -6.79% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и MULL
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SCC vs. MULL — Ранг доходности на риск
SCC
MULL
Сравнение SCC c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 6.53 | -7.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.77 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 16.69 | -17.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 46.83 | -47.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 6.53 | -7.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.91 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между SCC и MULL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и MULL
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и MULL
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -72.29% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -53.09% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -39.05% | -60.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -21.99% | -63.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 18.92% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 47.87% | -33.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 99.70% | -72.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 130.90% | -84.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 130.06% | -86.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 130.06% | -90.73% |