Сравнение SCC с INTW
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, SCC returned -17.60% vs 1242.47% for INTW. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности SCC и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
SCC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.71%
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 6.97% | -16.91% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 50.41% |
Correlation
The correlation between SCC and INTW is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. INTW — Ранг доходности на риск
SCC
INTW
Сравнение SCC c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 25.46 | -26.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 58.87 | -59.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 8.64 | -9.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 2.55 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок SCC и INTW
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -60.58% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -49.34% | +20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -44.49% | -55.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -30.11% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 21.30% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и INTW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 49.34%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 49.34% | -38.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 113.88% | -87.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 145.43% | -108.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 146.34% | -102.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.53% | 146.34% | -106.81% |
Сравнение комиссий SCC и INTW
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и INTW
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.40% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and INTW have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (49.34%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1242.47% vs -17.60% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1242.47% return vs -17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (8.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор