Сравнение SCC с HQGO
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -13.71% vs 21.33% for HQGO. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности SCC и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 9.65%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
HQGO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -8.78% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 9.65% | 15.15% | 25.09% | 5.10% |
Correlation
The correlation between SCC and HQGO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between SCC and HQGO has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. HQGO — Ранг доходности на риск
SCC
HQGO
Сравнение SCC c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.06 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.98 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и HQGO
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -20.85% | -79.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -10.40% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.31% | -98.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -2.52% | -83.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 2.68% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и HQGO
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 3.67% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 10.87% | +17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 13.98% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 16.95% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 16.95% | +22.52% |
Сравнение комиссий SCC и HQGO
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и HQGO
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HQGO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and HQGO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to HQGO (3.67%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs HQGO's -20.85%.
On 1-year performance, HQGO leads with 21.33% vs -13.71% for SCC. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 21.33% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.46% for HQGO.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.34% for HQGO.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор