Сравнение SCC с DIG
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 4.00%/yr for DIG. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -24.71% против 4.00% соответственно.
SCC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.71%
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам SCC и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 6.97% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between SCC and DIG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | -0.40 |
The correlation between SCC and DIG shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. DIG — Ранг доходности на риск
SCC
DIG
Сравнение SCC c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.90 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.56 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.22 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | 0.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.00 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SCC и DIG
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -23.29% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -42.41% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -46.02% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -92.53% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -53.15% | -46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -64.36% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 8.59% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 14.60% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 33.16% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 40.87% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 51.60% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.53% | 57.80% | -18.27% |
Сравнение комиссий SCC и DIG
И SCC, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и DIG
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DIG в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.40% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and DIG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (14.60%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.00% vs -24.71% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.00% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.56% for DIG.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор