Сравнение SCC с DIG
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 3.82%/yr for DIG. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -24.66% против 3.82% соответственно.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам SCC и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between SCC and DIG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.39 |
The correlation between SCC and DIG shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. DIG — Ранг доходности на риск
SCC
DIG
Сравнение SCC c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.30 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.96 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и DIG
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -29.80% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -42.41% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -46.02% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -92.53% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -54.00% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -64.31% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 11.46% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.34% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 33.38% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 41.89% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 51.35% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 57.79% | -18.32% |
Сравнение комиссий SCC и DIG
И SCC, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и DIG
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and DIG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.34%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 3.82% vs -24.66% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.82% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.58% for DIG.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор