PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCC и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
17.48%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -24.18% против 7.37% соответственно.


SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий SCC и DIG

И SCC, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SCC vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCCDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.96

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.41

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.40

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

2.86

-3.47

SCC vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCCDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.96

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.66

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.00

-0.63

Корреляция

Корреляция между SCC и DIG составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и DIG

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SCC и DIG

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCCDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.04%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-35.40%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-46.02%

-31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-92.53%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-49.79%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-64.47%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

17.32%

+24.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и DIG

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCCDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

12.95%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

28.78%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

49.96%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

51.73%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

57.63%

-18.30%