Сравнение SCC с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SCC и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCC и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -24.18% против 7.37% соответственно.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и DIG
И SCC, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCC vs. DIG — Ранг доходности на риск
SCC
DIG
Сравнение SCC c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.96 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.41 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.40 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.86 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.96 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.66 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.13 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.00 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SCC и DIG составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и DIG
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и DIG
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -35.40% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -46.02% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -92.53% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -49.79% | -50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -64.47% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 17.32% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и DIG
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 12.95% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 28.78% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 49.96% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 51.73% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 57.63% | -18.30% |