PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и VTWV


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-0.52%11.85%16.39%6.21%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
5.55%12.72%7.83%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.


SCAP

1 день
1.01%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
15.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий SCAP и VTWV

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.


Доходность на риск

SCAP vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.30

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.88

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.07

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

8.17

-4.55

SCAP vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.30

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между SCAP и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и VTWV

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VTWV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.30%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и VTWV

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VTWV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-45.73%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.90%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.82%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.89%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.53%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и VTWV

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.18% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.40%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.23%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

22.20%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

21.82%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

23.50%

-4.61%