Сравнение SCAP с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
SCAP и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -0.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.
SCAP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и VTWV
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
SCAP vs. VTWV — Ранг доходности на риск
SCAP
VTWV
Сравнение SCAP c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.30 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.88 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.07 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.17 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и VTWV
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.30% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и VTWV
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -45.73% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.90% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.82% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.89% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.53% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и VTWV
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.18% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.40% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.23% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 22.20% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.82% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.50% | -4.61% |