Сравнение SCAP с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
SCAP и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.51%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и VIOV
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
SCAP vs. VIOV — Ранг доходности на риск
SCAP
VIOV
Сравнение SCAP c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 5.79 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и VIOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и VIOV
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и VIOV
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -47.36% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.50% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.21% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -7.45% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.14% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и VIOV
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.42% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 13.56% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 23.66% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.11% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.90% | -5.00% |