Сравнение SBUX с NKE
SBUX (Starbucks Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SBUX in Restaurants, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, SBUX returned 8.66%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 8.66% против -0.48% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам SBUX и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between SBUX and NKE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between SBUX and NKE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$117.80B
NKE:
$66.51B
SBUX:
$1.31
NKE:
$1.52
SBUX:
78.64
NKE:
29.55
SBUX:
3.06
NKE:
1.43
SBUX:
$38.46B
NKE:
$46.52B
SBUX:
$12.24B
NKE:
$18.99B
SBUX:
$5.14B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. NKE — Ранг доходности на риск
SBUX
NKE
Сравнение SBUX c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.58 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.09 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и NKE
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -75.19% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -46.18% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -64.21% | +32.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -74.64% | +30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -74.64% | +30.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -72.55% | +64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -20.93% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 24.38% | -16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и NKE
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 7.26%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 10.43% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 29.43% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 38.48% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 35.91% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 32.29% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и NKE
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и NKE
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and NKE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to SBUX (7.26%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs NKE's -75.19%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор