PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBSW с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSW с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBSW (Sibanye Stillwater Limited) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -4.03% против 9.47% соответственно.

SBSW

1 день
-4.92%
1 месяц
-24.54%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-41.36%
1 год
-2.73%
3 года*
5.71%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
-4.03%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSW и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-41.36%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SBSW and XLE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.18

The correlation between SBSW and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с IVV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SBSW vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSWXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.75

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.32

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.45

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

6.58

-6.67

SBSW vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBSW и XLE

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSWXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-71.26%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.44%

-14.98%

-45.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.44%

-20.14%

-40.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-26.04%

-56.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

-66.81%

-22.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

-8.20%

-52.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.27%

-17.95%

-30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

5.57%

+23.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и XLE

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSWXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

6.10%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.11%

16.65%

+34.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

20.96%

+46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

25.87%

+34.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.14%

29.58%

+34.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и XLE

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		4.04%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SBSW and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSW has higher volatility (14.10%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSW и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор