Сравнение SBSIX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SBSIX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSIX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | -0.60% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.15% соответственно.
SBSIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.80%
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBSIX и FSTSX
SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SBSIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
SBSIX
FSTSX
Сравнение SBSIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSIX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.37 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.90 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.70 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 5.95 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.37 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SBSIX и FSTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSIX и FSTSX
Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 5.17% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок SBSIX и FSTSX
Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -38.91% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.22% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -38.91% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -38.91% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.77% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -7.95% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.20% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSIX и FSTSX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.61% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.72% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.06% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.42% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.31% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.82% | +0.86% |