Сравнение SBS с ARKF
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, SBS returned 32.68%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBS и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 28.17% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
Correlation
The correlation between SBS and ARKF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. ARKF — Ранг доходности на риск
SBS
ARKF
Сравнение SBS c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBS | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.31 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -0.57 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBS и ARKF
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -78.63% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.88% | -38.50% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -38.50% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -75.30% | +44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -38.77% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -34.95% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 21.00% | -12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и ARKF
Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.92%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 10.36% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 25.14% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 33.69% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 42.87% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 39.77% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и ARKF
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
SBS and ARKF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.36%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs ARKF's -78.63%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор