Сравнение SBMAX с WAMFX
SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBMAX returned 8.42%/yr vs 10.53%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBMAX charges 1.13%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям WAMFX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.53% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 8.42%
WAMFX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам SBMAX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 3.27% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 2.27% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Correlation
The correlation between SBMAX and WAMFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between SBMAX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBMAX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
SBMAX
WAMFX
Сравнение SBMAX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBMAX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 2.38 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и WAMFX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBMAX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -36.81% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.38% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -17.51% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -20.82% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -36.81% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.30% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.93% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.91% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и WAMFX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBMAX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.27% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 8.37% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.02% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.81% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.45% | +2.77% |
Сравнение комиссий SBMAX и WAMFX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и WAMFX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности WAMFX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 8.64% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.07% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SBMAX and WAMFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBMAX has higher volatility (3.66%) compared to WAMFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SBMAX dropped -52.41% vs WAMFX's -36.81%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBMAX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор