Сравнение SBMAX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -5.21% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 0.62% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
SBMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 7.09%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и SWMCX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
SBMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
SBMAX
SWMCX
Сравнение SBMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.12 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.86 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 4.04 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и SWMCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и SWMCX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.41% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и SWMCX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -40.34% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.43% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -26.09% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -8.15% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.75% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.87% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и SWMCX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.80% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.19% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 18.96% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.23% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.76% | -0.55% |